Admiral Markets Group consists of the following firms:

Admiral Markets UK Ltd

Regulated by the Financial Conduct Authority (FCA)
  • Leverage up to:
    1:30 for retail clients,
    1:500 for professional clients
  • FSCS protection
  • Negative balance protection
CONTINUE
При выборе одного из регуляторов будет отображена соответствующая информация для всего веб-сайта. Если Вы хотите отобразить информацию для другого регулятора, пожалуйста, выберите его.
При выборе одного из регуляторов будет отображена соответствующая информация для всего веб-сайта. Если Вы хотите отобразить информацию для другого регулятора, пожалуйста, выберите его.

Суть валютной корреляции и принципы использования на валютном рынке

Суть валютной корреляцииДля того, чтобы успешно работать на валютном рынке, вам необходимо выучить массу теоретического материала, а также знать о базовых нюансах торговли от профессиональных трейдеров. Основное, в чем вы должны идеально разбираться — это технические индикаторы и основные мировые события. Кроме всего прочего, должное внимание следует уделить таким важным понятиям, как торговая психология и управление рисками. Риски тянут за собой новый термин — валютная корреляция. При правильном ее использовании вы сможете в полной мере понять суть рынка и научитесь прогнозировать его колебания. Также корреляция даст возможность верно использовать вашу маржу и разумно распоряжаться нежелательнымы активами. С помощью нашей статьи вы поймете, что такое валютная корреляция, научитесь понимать принцип ее работы, а также узнаете методы ее внедрения непосредственно в свою торговую стратегию.

Валютная корреляция

Если вы уже совершали сделки на валютном рынке, то наверняка знаете о взаимосвязи валют. Поясним подробнее принцип работы валютных пар. К примеру, вы работаете с парой AUD/CAD — это австралийский и канадский доллары. Разбирая подробнее этот пример, вы поймете, что на самом деле происходит торговля с ответвлением пар AUD/USD и USD/CAD. Эти две валюты относятся к USD, а между ними существует корреляция. Не всегда валютная пара движется в одном направлении, поскольку многие факторы могут по-разному влиять на валюты, поэтому часто они движутся в абсолютно противоположных направлениях.

Говоря о финансах, корреляция — это числовая мера отношения двух переменных друг к другу. При этом числовое значение коэффициента корреляции находится между –1 и +1. К примеру, –1 говорит о том, что две пары валют двигаются в разные стороны друг от друга; +1 говорит о том, что они движутся в одну и ту же сторону, а нулевое значение корреляции показывает произвольное движение валютных пар.

Модификация корреляций

Корреляция очень изменчива, поэтому необходимо ее рассчитывать. Тем не менее, корреляции двух валютных пар изменяются со временем, и в итоге может возникнуть противоречие между краткосрочной и долгосрочной корреляцией.

Чтобы получить полное и точное видение данных, рассматривайте корреляцию в долгосрочной перспективе. Так вы сможете полностью понять взаимосвязь двух валютных пар. Существуют многие причины для модификации корреляций. Самыми важными являются:

- отклонение в кредитно-денежной стратегии

- зависимость валютной пары от цен на сырьевые товары

- политико-экономические факторы.

Подсчет корреляций

Чтобы максимально закрепить свои позиции, вам необходимо самим сделать расчет корреляций валютной пары. На деле это не так сложно, и сейчас мы расскажем, как провести расчеты. Для начала, сохраните ежедневную котировку валют и сделайте импорт в стандартную таблицу Excel. Далее примените опцию «корреляция» в таблице, которая имеет вот такой вид: =CORREL(range1, range2). Наиболее точно понять процесс преобразования корреляций можно за периоды в 1, 3, 6 месяцев, а также за 1 год.

Примите к сведению, что каждый коэффициент изменчив и может не отображать все изменения данных. Поэтому необходимо обновлять их не реже, чем раз в месяц. Кредитно-денежная политика каждой страны отличается от других, а это приводит к тому, что ее колебания будут по-разному влиять на одну и ту же валюту.

видео курсы

Методы использования валютной корреляции на валютном рынке

Чтобы определить связь своего портфолио и рыночной волатильности, необходимо понимать, что такое коррелированные валютные пары. Одной из важнейших задач каждого трейдера является умение правильно рассчитывать и снижать риски. Это возможно при помощи знаний об изменении корреляции.

Многие новички часто задаются вопросом, для чего нужна валютная корреляция на Форекс? Как мы уже говорили, любая валютная пара так или иначе связана с долларом США. Хотя ответ относительно прост, но дальнейшее поведение просчитать бывает довольно трудно. Разные пары валют двигаются в разных направлениях — либо вместе друг с другом, либо в противоположные стороны.

Для того, чтобы понять все эти изменения, вам следует рассмотреть график валютной корреляции. Он показывает корреляцию между парами в тот или иной промежуток времени. Основываясь на этих данных, вы получите возможность прогнозировать поведение валютных пар. К примеру, твердая плюсовая корреляция, отраженная в числовом выражении, сможет показать связь цен двух валютных пар. При повышении цены на первую, так же поведет себя и вторая пара, о которой говорилось в коэффициенте.


Рекомендации при работе с корреляционной торговлей

Важно понимать, что валютный рынок очень изменчив, и сегодняшний расчет корреляции не обязательно подойдет к завтрашней торговле. Тем не менее, опытный трейдер может извлечь выгоду даже из этой информации. Так, разрабатывая свою стратегию валютной корреляции, он сможет учесть необходимые сведения и свести к минимуму все риски. Говоря о рекомендациях, мы изложим их в трех пунктах:

1. Не теряйте время на валютные пары, которые двигаются в разных направлениях. Противоположность их движения не принесет выгоду в долгосрочной перспективе. Обратите внимание на пары с одинаковым направлением.

2. Не инвестируйте в рисковые сделки. Лучше потратить свои активы на положительно коррелирующие валютные пары. Таким образом, прибыль будет постоянной, а риски минимальными.

3. Снижайте уровень потерь. Для этого вы можете хеджировать две валютные пары, у которых практически идеальная отрицательная корреляция. Удерживая позицию с теряющей свои значения валютной парой, противоположная валюта вероятнее всего, получит прибыль, хотя и меньшую. Данная стратегия в любом случае принесет потери, но таким образом вы сможете их существенно снизить.

Стратегия валютной корреляции на Форекс

Корреляция валютных пар — это довольно сложный аспект торговли. Она не предусматривает какую-либо определенную торговую стратегию, не обладает набором средств для торгов. Несмотря на это, все больше и больше трейдеров совершают сделки с помощью валютных корреляций. Таким образом они увеличивают торговый портфель на 20 и больше пар валют, корреляция которых находится в пределах от –0,2 до +8. С помощью нескольких активов трейдер получает доход от колебания рынка. Во время рыночного движения первой валютной пары, вторая пара обязательно компенсирует этот ход. Следовательно, вы сможете не только максимально быстро ликвидировать любые убыточные сделки, но и получите небольшую прибыль в кратчайшие сроки.

Всегда тщательно следите за таблицей корреляции. Обычно она значительно отличается на разных промежутках времени. К примеру, валютная пара AUD/CAD –1 коррелирует с AUD/USD в одночасовой период. Тем временем, в годовом графике значение корреляции равно 0,89. Таким образом, вы должны четко понимать, что представляет собой валютная корреляция и как лучше всего использовать ее в своей торговой стратегии.

Прежде, чем начать торговать корреляцией валютных пар, вам необходимо ознакомиться еще с некоторыми рекомендациями. Для начала, всегда верно подбирайте активы. Никогда не начинайте торговлю парами, о которых вам мало что известно. Вы рискуете своими вложениями, поэтому нужно хорошо осознавать все возможные движения рынка, ведь будет довольно сложно спрогнозировать колебания валюты, о которой ничего не известно. Может быть, первое время вы не сможете увеличить свой портфель, но у вас получится создать множество валютных пар. После выбора валюты, всегда следите за корреляцией. Это вы можете сделать при помощи своей торговой платформы или таблицы корреляции.

На протяжении довольно большого промежутка времени работа с валютной корреляцией будет достаточно затратной. Лучшим решением будет использовать краткосрочную корреляцию, ведь свопы овернайт, которыми вам необходимо будет воспользоваться, стоят не дешево. Но все же, применение долгосрочной корреляции может стать индикатором подтверждения сделки или торговой идеи.

Вы сможете начать торговать валютными корреляциями только тогда, когда получите все базовые знания и немного попрактикуетесь. Это можно сделать с помощью демо-счета — там вы сможете совершать виртуальные сделки в любом количестве. Тем не менее, не стоит открывать более 10 сделок за один раз. Разделите портфель на определенные категории, первой из которых должны быть пары с отрицательной корреляцией. Далее убедитесь, что они не коррелируют между собой в большой степени. После ценовых движений вам стоит определить ориентацию своей торговли и удалить невыгодные позиции.

Кроме всего прочего, профессиональные трейдеры советуют устанавливать индикатор stop loss на потенциально прибыльную сделку. Его размер можно определить потерей на закрытии провальной сделки + расход на спред + комиссия + один добавочный пункт. Все это поможет не понести убытки, и получить небольшой доход.

Торговля валютными корреляциями — не самое популярное занятие. Тем не менее, это хороший способ для получения дополнительной прибыли. В сегодняшней статье мы постарались дать вам как можно больше материала по валютным корреляциям. Возможно, вам стоит ознакомиться с дополнительными материалами, после чего попробовать данный метод. Как мы говорили ранее, лучше всего начать совершать сделки на виртуальном рынке, поэтому вы можете открыть демо-счет, не откладывая на потом.

Предупреждение о рисках

CFD является сложным инструментом, сопряженным с высоким риском потери капитала из-за кредитного плеча 83% торговых счетов, на которых клиенты со статусом "частный клиент" торгуют CFD с этим поставщиком услуг, теряют свои средства. Внимательно рассмотрите, понимаете ли вы принципы работы CFD и можете ли вы позволить себе рисковать потерями средств.