Kas ir valūtu korelācija un kā to izmantot Forex tirdzniecībā

kādas ir valūtu korelācias?

Lai tirgotu Forex ir nepieciešamas labas zināšanas gan par tehniskajiem indikatoriem, gan par fundamentālajiem notikumiem. Lai gan lielākā daļa tirgotāju fokusējas vai nu uz vienu, vai uz otru no iepriekš minētajām pieejām, mūsdienās liela uzmanība tiek pievērsta arī tirdzniecības psiholoģijai un riska menedžmentam. Tieši šeit korelācija iesaistās spēlē, jo tā ir cieši saistīta ar riska menedžmentu un var palīdzēt labāk saprast tirgu, kad tirdzniecība iet nedaudz labāk. Izpratne par valūtu savstarpēju korelāciju palīdz izvairīties no pārlieku biežas tirdzniecības, un izmantot jūsu rezerves, lai paturētu mazāk vēlamos aktīvus. Šajā raksta izskaidrosim, kas ir valūtu korelācija, kā to izprast, un galvenais, kā uzlabot jūsu tirdzniecības stratēģiju tajā iekļaujot zināšanas par korelāciju.

Kas ir valūtu korelācija?

Ir viegli saprast, kāpēc valūtas ir savstarpēji saistītas. Ja jūs tirgojat britu mārciņu pret Japānas jenu (GBP/JPY), jūs patiesībā tirgojat atvasinājumu no GBP/USD un USD/JPY pāriem; abas valūtas šajā pāri (GBP/JPY) dalās attiecībās ar ASV dolāru, kas arī korelācija vienam ar otru. Kamēr dažas valūtas dosies vienā virzienā, citas tajā pašā laika var doties pretēji. Tas ir vairāku salikto spēku rezultāts.Finanšu terminoloģijā, korelācija ir skaitlisks mērs attiecībās starp diviem mainīgajiem. Korelācijas koeficenta diapazons ir no -1 līdz +1. Ar korelāciju +1 apzīmē divas valūtas, kas dosies vienā virzienā. Ar korelāciju -1 apzīmē divas valūtas, kas 100% gadījumā vienmēr dosies katra savā virzienā. Kamēr korelācija 0 apzīmē patvaļīgas divu valūtu attiecības.

Izmaiņas korelācijā

Ir acīmredzams, ka korelācijā pastāv izmaiņas, kas šo aprēķinu padara ļoti svarīgu. Globāli ekonomiskie faktori ir dinamiski – tie var mainīties pat dienas ietvaros. Korelācija starp diviem valūtas pāriem var mainīties laika gaitā, un tas nozīmē, ka īstermiņa korelācija var būt pretrunā ar ilgtermiņa korelāciju.Ilgtermiņa korelācijas aplūkošana nodrošina skaidrāku bildi par divu valūtu pāru savstarpējām attiecībām – un tas ir precīzāks mērījums. Ir daudz iemeslu kāpēc korelācija mainās. Visbiežākais iemesls ir novirzes no monetārās politikas, dažu valūtu jūtīgums pret preču cenām, kā arī ekonomiskie un politiskie faktori.

Korelācijas kalkulācija

Ideāls veids, kā nostiprināt jūsu pozīciju ir izrēķināt korelāciju pašiem. Tas izklausās sarežģīti, bet patiesībā ir diezgan vienkārši. Izmantojiet izklājlapu, piemēram, Microsoft Excel, un jūs varēsiet izrēķināt vienkāršu korelāciju. Izmantojot karšu paketi, lejupielādējiet vēsturiskās valūtas pāru dienas cenas un importējiet tās Excel izklājlapā. Jūs varat izmantot Excel korelācijas funkciju, kas ir šāda =CORREL(range1, range2). Visplašākais pārskats par korelāciju izmaiņām laikā tiek iegūts izmantojot datus no pagājušajā 1 gada, 6 mēnešiem, 3 mēnešiem un 1 viena mēneša.

Lai gan korelāciju vērtības mainās, nav obligāti veikt kalkulācijas katru dienu. Tomēr, ir ieteicams šos datus atjaunot ik pēc pāris nedēļām vai mēneša.

Katrai valstij ir citādāka monetārā politika dažādos laikos, tāpēc šīs izmaiņas, dažas valūtas skars vairāk nekā citas.video kursi

Kā valūtu korelāciju izmantot Forex tirdzniecībā

Valūtas pāru korelācijas izpratne ir svarīga, lai noteiktu, cik ļoti jūsu portfelis ir pakļauts tirgus volatilitātei. Tā kā valūtas tirgojas šādos pāros un neviens pāris netirgojas vakuumā, tad ir ļoti svarīgi mazināt riskus apgūstot korelāciju, un kā tā mainās.

Kāpēc vispār pastāv Forex valūtu korelācija? Tas patiesībā ir gluži vienkārši. Ja jūs tirgojat valūtu A pret valūtu B, jūs patiesībā tirgojat atvasinātu pāri no šīs valūtas pret ASV dolāru. Kamēr argumentāciju ir viegli saprast, ne vienmēr tik viegli, iet ar uzvedību. Daži pāri var kustēties tandēmā, kamēr citi pretēji viens otram.

Pirmais solis, lai saprastu šo izmaiņu kopējo ekosistēmu ir aplūkot valūtu korelācijas grafiku. Šis grafiks attēlo valūtu pāru korelāciju laika gaitā, un šajā informācijā jūs varat saskatīt iespējamās nākotnes darbības. Piemēram, spēcīga pozitīva korelācija – izteikta skaitliskā vērtībā – parādīs aktīvu saikni starp viena valūtas pāra vērtību ar citu, ja viens pieaug, pieaug arī otrs par tādu daudzumu, kāds ir norādīts koeficentā.

Korelācijas tirdzniecības padomi

Paturiet prātā, ka korelācija mainās un pagātnes sniegums ne vienmēr dod garantiju par nākotnes korelāciju. Tomēr, šī informācija var tikt izmantota, lai izveidotu pašiem savu valūtas korelāciju stratēģiju, samazinot portfeļa ciešanas risku.

  • Izvairieties no pozīcijām, kas viena otru atceļ. Ja jūs redzat divus valūtas pārus, kuri gandrīz vienmēr kustas pretējā virzienā, tad jūs saprast, ka pirkšanas darījumi uz abiem šiem pāriem samazina potenciālo peļņu, kas varētu būt bijusi.
  • Variē ar minimālo risku. Investējot divos valūtas pāros, kas gandrīz vienmēr ir pozitīvi korelēti, viens var samazināt riskus laikā gaitā vienlaikus saglabājot pozitīvu virziena viedokli.
  • Hedžējiet. Zaudējumi var tik minimizēti hedžējot divus valūtas pārus, kam ir gandrīz perfekta negatīvā korelācija. Pamatojums ir vienkāršs. Ja jūs turat atvērtu darījumu uz pāra, kurš zaudē vērtību, pretējā valūta (tā kurai ir negatīva korelācija pret šo pāri) visticamāk pieaugs, kaut arī ar zemāku gala vērtību. Lai gan šāda stratēģija nav 100% uzvarošā, tomēr visticamāk tā samazinās zaudējumus.

Forex valūtu korelācijas stratēģija

Nav nekādas īpašās stratēģijas, kad runa iet par korelāciju. Sakot šo, mēs domājam, ka nav īpaši instrumenti, kas tiek rekomendēti tirdzniecībai. Lai gan, pāris pēdējos gados par diezgan biežu parādību ir kļuvusi valūtas korelācijas tirdzniecība, attiecībā uz portfeļa paplašināšanu līdz par 20 un vairāk valūtas pāriem, kuru korelācija ir starp -0.2 un +0.8. Tā ir zināma arī, kā korelāciju tirdzniecība. Šādā veidā tirgotājs cenšas gūt peļņu no dažādu aktīvu cenas kustībām. Parasti, aktīva numur 1 cenas kustības būs kompensētas ar aktīva numur 2 kustībām utt. Ideja, kas slēpjas aiz šīs pieejas ir izslēgt jebkuru zaudējošo darījumu, cik ātri vien iespējams. Šādā veidā ir iespējams gūt nelielu peļņu īsā laika periodā.

Ir svarīgi cieši vērot korelāciju tabulu, jo korelācija var ievērojami atšķirties dažādos periodos. Piemēram, šobrīd (2015.gada 17. aprīli) EUR/USD ir saistīts ar EUR/GBP ar korelāciju koeficentu -1 stundas grafikā, kamēr gada korelācija ir +0.94. Šis ir iemesls, kāpēc korelāciju vajadzētu izmantoto tikai tādos gadījumos, kad ir pilnīga izpratne par to, kas tā ir un kā no tās gūt peļņu.

Ir pāris lietas, ko jums vajadzētu izdarīt pirms sākt tirgot korelāciju valūtas pārus. Vispirms, jums ir jāizvēlas pareizie aktīvi. Galvenais noteikums – neizvēlieties pārus, kurus jūs vispār nepazīstat. Kā ar jebkāda cita veida tirdzniecību, jums vajag būt labam priekšstatam par potenciālajām tirgus kustībām, un būtu diezgan gūti prognozēt, kas notiks ar kādu pāri, ja jūs to nemaz nepazīstat. Būtu diezgan grūti izveidot lielu portfeli uzreiz, bet jūsu varat pievienot pārus līdz ar savas pieredzes pieaugumu.

Pēc tam, kad jūs esiet izvēlējušies pārus, mēģiniet saskatīt saistības korelāciju tabulā, vai kādā īpašā valūtas korelāciju indikatorā, kas ir uzinstalēts uz jūsu tirdzniecības platformas.

Parasti tas var izrādīties diezgan dārgi, lai tirgotu valūtas korelācijas ilgtermiņā, galvenokārt, saistībā ar svopiem, ko jūs maksājat par darījumu pārnešanu uz nākamo dienu, un tas ir iemesls, kāpēc jums vajadzētu fokusēties galvenokārt uz īstermiņa korelāciju. Tomēr, ilgtermiņa korelācija var tik izmantots, kā indikators, lai apstiprinātu jūsu darījumus vai tirdzniecības idejas.

Tiklīdz jums ir labāks priekšstats par korelāciju un tās iespējamo ietekmi uz cenu, sāciet to izmantot savā tirdzniecībā uz pāriem, kurus izvēlējāties. Mēs iesakām sākt ar demo kontu. Galvenā doma ir atvērt uzreiz 10 darījumus. Mēģiniet sadalīt jūsu portfeli dažādās kategorijās – pāri, kuriem ir negatīva korelācija. Pēc tam, centieties saprast vai šiem pāriem nav liela korelācija savā starpā. Tad, kad redziet cenas kustības, identificējiet trenda virzienu un aizveriet zaudējošās pozīcijas.

Labs padoms, ko sniegt šeit ir – apsveriet domu uzstādīt jūsu stop loss pozitīvajam darījumam, tā lai tas būtu vismaz vienāds ar zaudējumu, kāds ir radies aizverot iepriekšējo zaudējošo darījumu, pievienojiet tam klāt spredu, komisijas maksu, ja tāda ir un vienu punktu pa virsu. (runa ir par stop loss, kas ir uzstādīts bez zaudējumu pozīcijā). Tādā veidā jūs nodrošināsiet kaut vai nelielu peļņu jūsu pozitīvajā darījumā.

Mēs ceram, ka jums patika šis raksts par valūtu korelāciju. Tagad ir laiks to izmēģināt, atveriet demo kontu un mēģiniet pielietot šo teoriju praksē.