Kas ir Forex arbitrāža un kā lietot Forex arbitrāžās stratēģiju?

arbitrāžas poga

Daudzi cilvēki uzdod jautājumu: „Kas ir Forex arbitrāža?" un atbildes, ko piedāvā internets mēdz būt diezgan neskaidras. Mēs esam sagatavojuši šo rakstu, lai pārliecinātos, ka jēdziens 'Forex arbitrāža' tiek pareizi izskaidrots.

Demo konts

Valūtas tirgus arbitrāža ir bez riska stratēģija privātajiem Forex tirgotājiem. Tā sniedz iespēju tirgotājiem gūt labumu bez valūtas riska. Arbitrāžu Forex tirgū katru dienu izmanto tūkstošiem tirgotāju visā pasaulē. Tirdzniecība ar jebkuru arbitrāžas modeli rada unikālus riskus, neizbēgamas problēmas un izmaksas, kas nav saistītas ar tradicionālajām tirdzniecības sistēmām, tāpēc ļoti būtiski ir ņemt vērā šos četrus punktus:

  • Tas prasīs daudz vairāk laika;
  • Daudzas arbitrāžas sistēmas prasa lielas investīcijas datoros un tīkla aparatūrā;
  • Tas prasa plašu pieredzei tirdzniecībā, matemātikā un IT;
  • Arbitrāža pastāvīgi attīstās, tāpēc būtu prātīgi regulāri pārbaudīt jaunākos informācijas atjauninājumus, jo internetā iegūtā informācija var būt novecojusi.
Mēs vēlamies novērst iespējamās ētikas problēmas, kas var rasties. Daži cilvēki uzskata, ka daži Forex arbitrāžas veidi var sniegt netaisnīgas priekšrocības tirgū. Lai gan tas ir debatējams, tomēr lielāka problēma ir, ka kāda individuālais priekšstats var novērst tirgotāju no savas peļņas iekasēšanas – nedaudz vēlāk šo tēmu mēs aplūkosim detalizētāk.

Stratēģijas izmantošanas pamati

Pirmā Forex arbitrāžas stratēģija, zināma, kā arbitrāžās valūtu tirdzniecība, pieprasa ātru rīkošanos meklējot dažādas iespējas (kamēr pieejamas), ko rada neefektīvas cenas. Tas iekļauj sevī vairāku valūtu pirkšanu-pārdošanu, lai izmantotu šo cenas neefektivitāti.

Forex tirgotāji parasti praktizē divu-valūtu arbitrāžu, kurā tiek izmantota atšķirība starp divu valūtu sprediem ( ir iespējamas variācijas, kuras mēs paskaidrosim vēlāk). Spreds ir efektīva atšķirība starp diviem instrumentiem, kuri tiek vēroti priekš potenciālajām Forex arbitrāžas iespējām un tas ir pamatu pamats jebkurā Forex arbitrāžās sistēmā. Lai spētu visu šo darīt ir nepieciešams:

·pieeja reāla laika cenu kotācijām;

·tirgotājam ir jāspēj nekavējoties reaģēt uz iespējām.

Ir pieejami arbitrāžas kalkulatori, kas var palīdzēt ātrāk atrast iespējas. Internetā tie ir diezgan izplatīti, un jums nevajadzētu būt problēmām atrast vispiemērotāko. Forex arbitrāžas kalkulatorus pārdod daudzās mājaslapās, gan trešās puses, gan Forex brokeri. Daži brokeri piedāvā bezmaksas trial versiju, kad tiek atvērts konts.

Arbitrāžas stratēģijas veidi un to lietošana

Ir svarīgi pārrunāt triangulāro arbitrāžas stratēģiju, kas ir diezgan populārā valūtas tirgū. Īpaša lieta ir tā, ka šīs arbitrāžas process tiek atlīdzināts pakāpeniski un pat viens „maznozīmīgs" traucēklis var piespiest to atstāt Forex triangulārās arbitrāžas robežas. Tas ir tāpēc, kas tas var tik uztverts, kā svarīga parādība. Ideja ir tāda, ka neefektivitāte, kas reizēm pastāv, nozīmēs, ka beigās jūs nonāksiet līdz vairākām izvēlētām valūtām, nekā sākumā.

Šie iepriekšminētie trūkumi pastāv dažādos tirgos katru dienu, bet, kā jau mēs uzvērām sākumā, tie ir pieejami tikai uz īsu laika periodu. Kāds varētu jautāt, kādi nepieciešamie soļi šāda veida stratēģijā? Šeit būs soļi, kā pareizi veikt Forex arbitrāžas tirdzniecību triangulārās arbitrāžas veidā:

  • Tirgot pirmo valūtu pret otro;
  • Tirgot otro valūtu pret trešo;
  • Un attiecīgi, tirgot trešo valūtu pret pirmo.

Mēs izmantosim šīs trīs valūtas, lai sniegu skaidru piemēru. Šajā gadījumā, mēs izmantosim USD, EUR, GBP. Piemērs, kā notiek sekošana Forex triangulārās arbitrāžas stratēģijai:

  • Jūs ieguldāt dolārus (USD) eiro (EUR);
  • Jūs ieguldāt eiro (EUR) mārciņās (GBP);
  • Un tad jūs ieguldāt mārciņas (GBP) dolāros (USD).

Ir labumi, kurus tirgotājs vai investors var gūt lietojot triangulāro arbitrāžas stratēģiju:

  • Kāds saņem peļņu no lielām investīcijām;
  • Risks ir ievērojami samazināts, bet tomēr tas ir minimāls;
  • Kāds ieguldīs, lai gūtu peļņu bez problemātiskiem jautājumiem.

Šo stratēģiju var izmantot neskaidrās tirgus situācijās, lai gūtu peļņu. Šādās situācijās, ir ļoti ieteicams veikt īstermiņa investīcijas, jo šī stratēģija ietver sevī to, ka investoriem joprojām ir iespēja gūt peļņu.

Turklāt jums nav nepieciešami miljoniem dolāru vai konti pie vairākiem Forex brokeriem. Jūs varat nopelnīt pietiekami daudz naudas izmantojot statistisko Forex arbitrāžas stratēģiju, kad tirgojat mikro un mini lotes izmantojot tikai vienu Forex kontu. Arbitrāžas stratēģija – vai pāru tirdzniecība (arī konverģences tirdzniecība), ir balstīta uz statistiku un tā saucamo 'apgriešanos'. Jūsu uzdevums ir atrast divus vēsturiski korelējušus Forex pārus, izmantojot Forex korelācijas kalkulatoru. Tajā brīdī, kad korelācija starp diviem Forex pāriem atšķiras par konkrētu vērtību vai vājinās, tad jums ir jāpērk vājākais Forex pāris un jāpārdod spēcīgākais. Šajā gadījumā, kad notiek 'apgriešanās' punktu skaits šajos abos darījumos neapšaubāmi būs pozitīvs. Forex statistiskā arbitrāža pieprasa labu kredītpleca izpratni un riska kontroli. Tas arī prasa prasmes analizēt augsti korelējošus instrumentus dažādu aktīvu klasēs un pilnīgu izpratni par spreda interpretāciju.

Tā būtu kļūda nepieminēt Forex brokeru arbitrāžu. Tā uzskata, ka tirgotājs kapitalizē noteiktu cenu neatbilstību starp diviem brokeriem vienā tirgū. Piemēram, Brokeris A piedāvā cenu 1.4542, ber brokeris B piedāvā cenu 1.4556. Brokeru arbitrāža bez šaubām ir godīga jau tajā vien, ka brokeris piedāvā cenu, bet saprotami, ka brokerim, kurš piedāvā sliktas cenas varētu nepatikt tirgotāji, kuri gūst labumu no šīm sliktajām cenām. Ir daži piemēri, kā lielu ASV bāzētu mazumtirdzniecības brokeru klienti norāda, ka brokeri piedāvā dažādas cenas dažādiem klientiem vienlaicīgi. Šādos gadījumos, Forex brokeru arbitrāža būtu ļoti būtiska tirdzniecības stratēģija, lai gan būtu apšaubāms, ka viņi ļautu saglabāt peļņu, ko esat nopelnījuši. Brokeris Forex mazumtirdzniecības tirgū piedāvās vienotas un apkopotas cenas, kas ir iemesls tam, kāpēc brokeru arbitrāža nav iespējama tirgū.

Ir laiks pievērsties latentuma Forex arbitrāžas stratēģijai. Šajā gadījumā tirgotājs izmanto interneta priekšrocību, kas tam ir pār tirgu. Tas var izpausties dažādos veidos, bet pamata koncepts šajā arbitrāžas modelī ir interneta (ātruma) priekšrocība, kas ļauj jums ieskatīties nākotnē. Šo arbitrāžas metodi praktizē gan institucionālie, gan privātie tirgotāji. Tās uzplaukums notika 2007.gadā, sakarā ar milzīgu daudzums jaunu tirgus dalībnieku, kas izmanto šo stratēģiju, kā arī pateicoties liela mēroga IT un tīkla infrastruktūras modernizācijai, ko veica galvenie spēlētāji tirgū, diemžēl šobrīd šī metode vairs nav tik dzīvotspējīga. Attieksme pret mazumtirdzniecības latentuma arbitrāžu ir neskaidra un ir izsaukusi plašas debates dažādās kopienās un forumos. Forumos jūs varat atrast, ka daudzi izstrādātāji piedāvā programmas, kuras izmantot 'ātro un lēno brokeri'. Riski, kas ir saistīti ar šāda veida tirdzniecību ir sekojoši:

  • Ja 'lēnais brokeris' patiešām ir lēns, jūsu peļņa varētu būt tik liela, ka brokeris varētu neļaut to iekasēt;
  • Var būt kādi interneta vai programmas uzlabojumi, ar kuriem stratēģija var darboties kādu laiku, pirms tā vienkārši pārstāj darboties.

arbitrāžas tirgošanas skats

Noslēgumā

Forex arbitrāža ir laba niša, kas var būt peļņu nesoša pieredzējušiem un, protams, labi finansētiem tirgotājiem. Ir daudz izņēmumu 'nezināmā nezināmo' tirgojot, izmantojot šāda veida sistēmas. Pat ar ievērojamu laika un naudas daudzumu, kopā ar pedantisku izpēti, jums joprojām nav garantijas, ka gūsiet peļņu izmantojot Forex arbitrāžu. Būtu prātīgi rūpīgi izpētīt vairākas stratēģijas pirms tās izmantojat reālā tirdzniecībā.Jums var paveikties, un cena ies jums vēlamajā virzienā, sniedzot lielāku peļņu, nekā cerēts, bet tā var iet arī pretējā virzienā un sagādāt jums „bez riska" zaudējumus, tāpēc tirgojiet Forex atbildīgi.