Admiral Markets Group sastāvā ir sekojošas kompānijas:

Admiral Markets Pty Ltd

Regulē Austrālijas vērtspapīru un investīciju komisija (ASIC)
Mājaslapa pieejama tikai angļu valodā
TURPINĀT

Admiral Markets Cyprus Ltd

Regulē Kipras vērtspapīru un biržu komisija (CySEC)
Mājaslapa pieejama tikai angļu valodā
TURPINĀT

Admiral Markets AS

Regulē Igaunijas finanšu uzraudzības iestāde (EFSA)
Mājaslapa pieejama tikai angļu valodā
TURPINĀT

Admiral Markets UK Ltd

Regulē Lielbritānijas Financial Conduct Authority (FCA)
TURPINĀT
Piezīme: aizverot šo logu neizvēloties kompāniju, jūs piekrītat turpināt ar FCA (Lielbritānija) regulāciju.
Piezīme: aizverot šo logu neizvēloties kompāniju, jūs piekrītat turpināt ar FCA (Lielbritānija) regulāciju.
Uzraudzība fca

Kā izmantot valūtu spēka mērītāju

Lasīšanas laiks: 11 minūtes

Viens no Forex tirgus aspektiem ir tā atšķirība no citiem finanšu tirgiem. Paņemot jebkuru FX pozīciju, iegūstam divu valūtu savstarpējās dinamikas atspoguļojumu. Tas sniedz daudz interesantu iespēju, piemēram, vienlaikus izmantot zināšanas un savu pieredzi attiecībā uz divām ekonomikām. Izvērtēt vienas valūtas dinamiku atsevišķi no citām var būt daudz sarežģītāk. Ņemsim par piemēru eiro/dolāra pāri EUR/USD. Ja tas dienas laikā ir strauji audzis, tas ir tāpēc, ka, vai nu eiro ir kļuvis daudz spēcīgāks, vai dolārs kļuvis vājāks. Kā lai zina, kura atbilde ir pareizā?

Valūtu spēka mērītājs

Šajā rakstā apskatīsim šīs problēmas risinājumu - tiešsaistes tirdzniecības indikatoru, ko sauc par valūtu spēka mērītāju (currency strength meter), kura 2017. gadā uzlabotā versija iekļauta mūsu MetaTrader 4 Supreme Edition. Šis Forex instruments parāda, kura no valūtām ir spēcīga un kura - vāja. Izmantojot precīzāko spēka mērītāju, iegūstam vēl vienu instrumentu, kas palīdzēs tirgot ar peļņu.

Currency Strength Meter un Correlation Matrix atšķirības

Lietojot nekvalitatīvi izstrādātus spēka mērītājus, bieži vien nākas saskarties ar dažādām problēmām. Ja valūtas spēka mērītājs nesniedz korektus rādītājus, no tā jēgas maz, pat neskatoties uz daudzajām citām indikatora iespējām. Lietojot novecojušus spēka mērītājus, bieži vien treideri saskaras ar sekojošām problēmām:

  1. MT4 platforma pārstāj darboties;
  2. dators pārstāj darboties;
  3. saraustīta darbība;
  4. strauja signālu maiņa;
  5. liels atmiņas (RAM) patēriņš;
  6. procesors (CPU) pastāvīgi tiek noslogots uz 100%.

Daži produkti pat veic aprēķinus, kas ir stipri tālu no valūtu spēka oriģinālā koncepta. Citi pielieto filtrus, piemēram, slīdošos vidējos, RSI vai MACD. Tas tikai sarežģī indikatora algoritmu, palielinot viltus signālu un zaudējumu iespējamību. Patiesais valūtu tirdzniecības spēks rodas korelācijā. Correlation matrix ir pienācīgi izstrādāts, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, un nerada iepriekš minētās problēmas.

Forex Correlation Matrix - īstākais valūtu spēka mērītājs

Gadiem ejot uz priekšu, Forex spēka mērītājs attīstījies, pārtopot par daudz sarežģītāku un precīzāku correlation matrix. Forex korelācija ir termins, kas apzīmē korelāciju divu valūtu pāru starpā. Kad divi datu vienumi ir saistīti viens ar otru, mēs sakām, ka tiem ir augsta korelācija. Kad pāri dodas vienā virzienā, tiem ir pozitīva korelācija, savukārt, ja tie virzās pretējos virzienos, to uzskata par negatīvu korelāciju. Perfekta korelācija veidojas, ja pāri virzās vienā virzienā, kas ir ļoti reti sastopama parādība. Augsta korelācija jau ir tad, ja pāri virzās gandrīz vienādā virzienā.

Ieguvumi, lietojot īsto valūtu spēka mērītāju

Izvairīšanās no dubulta riska

Nav ieteicams atvērt vairākas pozīcijas pāros, kuru starpā ir augsta korelācija, jo tas strauji paaugstina risku. Gadījumā, ja treidera veiktā analīze izrādīsies kļūdaina, šāds paaugstināts risks var nodarīt lielus zaudējumus. Piemēram, atverot garās pozīcijas AUD/CHF, AUD/JPY, un EUR/JPY pāros, treideris pakļauj sevi pārlieku lielam riskam, jo šie pāri ļoti labi korelē savā starpā.

Zināšanas par korelācijas līmeņiem dažādu valūtu pāru starpā treiderim palīdz saprast to, kā šīs valūtas ir saistītas viena ar otru, tādējādi palīdzot izvairīties no paaugstināta riska saistībā ar vājākām valūtām.

Izvairīšanās no nevajadzīgas hedžēšanas

Ja ir zināms korelācijas spēks dažādu pāru starpā, treiderim tas var palīdzēt izvairīties no nevajadzīgas hedžēšanas. Piemēram, pastāv negatīva korelācija EUR/USD un USD/CHF pāru starpā, līdz ar to nav jēgas atvērt pozīcijas vienā virzienā abos šajos pāros. Iemesls ir gaužām vienkāršs, ja viens darījums būs pozitīvs, tad ir ļoti liela iespēja, ka otrs darījums būs negatīvs, turklāt volatilitātes dēļ iespējams, ka pozitīvā darījuma peļņa nespēs nosegt negatīvā darījuma radītos zaudējumus.

Augsta riska darījumu signāli

Korelācija dažādu valūtu pāru starpā var signalizēt arī par tirdzniecības stratēģijas riska pakāpi. Piemēram, ja treideris atver EUR/USD un GBP/USD garās pozīcijas, un abi ir pozitīvi korelējoši pāri, tas, vienas valūtas kāpuma gadījumā, signalizē par dubultu risku. Var gadīties arī, ka viens no pāriem uzrāda strauju kustību, kamēr otrs joprojām atrodas šaurā diapazonā, kas norāda, ka jāizvairās no pretējām pozīcijām pozitīvi korelējošos pāros. Piemēram, ja EUR/USD atrodas krītošā trendā un GBP/USD tirgojas diapazonā, treiderim būtu jāizvairās no GBP/USD garajām pozīcijām, jo spēcīgāka dolāra dēļ, pastāv lielāks GBP/USD pāra lejupslīdes risks. Tieši priekš šādām situācijām ir domātās īsās pozīcijas.

Pozitīvas un negatīvas korelācijas ar valūtu spēka mērītāju

Correlation Matrix
Avots: Admiral Markets MT4SE, Correlation Matrix.

Augstāk redzamajā attēlā pozitīvi korelējoši pāri demonstrē pozitīvu korelāciju, tāpēc to kustās līdzīgā virzienā. Negatīvi korelējoši pāri tiecas tirgoties pretēji viens otram. Korelācijas atkarībā no to spēka iedala četrās grupās. Vieglākai uztverei visas korelācijas tabulā ir iekrāsotas, atainojot to spēku sekojoši:

  • zaļa - ļoti vāja korelācija, vai tās nav vispār;
  • zila - vāja korelācija;
  • oranža - vidēji stipra korelācija;
  • sarkana - spēcīga korelācija.

Valūtu spēka mērītāja lejupielāde

MetaTrader 4 ir ļoti izplatīta FX tirdzniecības platforma. Viena no tās priekšrocībām ir spēja lejupielādēt un lietot lietotāju definētus indikatorus un padomniekus (EA). MT4 programmā jau sākotnēji ir iestrādāta populārāko indikatoru izlase, taču ir iespēja lejupielādēt neatkarīgi veidotus lietotāju indikatorus. Par cik MetaTrader 4 ir atvērta platforma un tai ir tik liels lietotāju skaits, indikatoru jaunievedumi strauji attīstās.

Forex tirgus analīzei pieejami tūkstošiem indikatoru, kas izmanto atšķirīgus algoritmus.

Lietotāju indikatorus iespējams meklēt pašā platformā. Ir tādi, par kuriem tiek prasīta samaksa, lai iegūtu pilnu versiju, taču citi ir lejuplādējami pilnīgi bez maksas, tāpat kā mūsu MT4SE. Vienmēr, kad apsverat iespēju maksāt par tirdzniecības aprīkojumu, atcerieties, ka jebkurš sevi cienošs pārdevējs piedāvās bezmaksas izmēģinājuma versiju. Jāņem vērā, ka vienmēr pastāv arī iespēja uzprogrammēt pašam savu algoritmu/indikatoru.

Mēs iesakām lejuplādēt mūsu MetaTrader 4 Supreme Edition - klientu termināļa paplašināto versiju. Tā ietver daudz dažādu papildu funkciju - ne tikai currency strength meter, bet arī reālās tirdzniecības simulatoru stratēģiju testēšanai. Tāpat tā ļauj pievienot dažādus lietotāju indikatorus un EA, kuri varētu uzlabot tirdzniecības rezultātus.

Kad būs lejupielādēts MetaTrader 4 Supreme Edition, kurā iekļauta arī mūsu currency strength meter indikators, būsiet gatavs darbam! Atliek tikai to uzvilkt uz grafika no izvēlnes sānā - Expert Advisors.

Forex valūtu spēka mērītāja pamati

Valūtu spēka mērītājs Avots: Admiral Markets MT4SE - Forex Strength Meter - Correlation Matrix.

Grafiks parāda Forex valūtu spēka mērītāju unikālas korelācijas tabulas (correlation matrix) veidā. Katras valūtas spēks apzīmēts ar krāsu iepriekš minētajā kārtībā. Arī katra valūta ir iekrāsota, un tas ļauj skaidri saskatīt, cik spēcīga vai vāja ir katra valūta. Vienkārši, vai ne?

Augstāk redzamajā piemērā:

  • zaļa - ļoti vāja korelācija, vai tās nav vispār;
  • zila - vāja korelācija;
  • oranža - vidēji stipra korelācija;
  • sarkana - spēcīga korelācija.

Tikpat svarīgi ir, vai korelācija ir pozitīva, vai negatīva. Forex tirgū valūtu vienības tiek kotētas valūtu pāros. Bāzes valūta pārī ir pirmā, tai seko kotāciju valūta. Tabulā redzams, ka CAD ir spēcīgākā valūta - tās korelācija USD/CAD un EUR/CAD pāru starpā ir +91. Vājākā korelācija ir starp EUR/GBP un GBP/CHF (-96), kas nozīmē, ka vienlaicīgas pozīcijas vienā virzienā šajos pāros visdrīzāk viena otru neitralizēs, liecinot par GBP spēku.

Daži finanšu tirgu spēka mērītāji, paralēli Forex valūtu spēkam, piedāvā arī tirdzniecības signālus. Augstāk redzamais piemērs apvieno valūtu spēku ar momentum (impulsa) tipa aprēķiniem, lai sniegtu pirkšanas un pārdošanas signālus plašam valūtu pāru skaitam. Kad pirmā (bāzes) valūta ir spēcīga un otrā (kotācijas) valūta ir vāja, tas parāda zaļu augšup vērstu bultiņu. Savukārt, ja bāzes valūta ir vāja un kotāciju valūta - spēcīga, tas parāda sarkanu lejup vērstu bultiņu, tādā veidā, ļaujot identificēt, kuram pārim ir potenciāls doties konkrētā virzienā.

Akcijas un akciju CFD

Kā strādā valūtu spēka mērītājs?

Forex valūtu spēka mērītājs pēta visus populārākos valūtu pārus un reālajā laikā izvērtē katra pāra spēka/vājuma līmeni. Tas ņem vērā abas – gan bāzes, gan kotāciju valūtu. Kā atšķirt korelācijas un tās analizēt:

  • Pozitīva zaļa: viegla korelācija, vai arī tās nav vispār. Pozīcijas šajos simbolos tieksies kustēties neatkarīgi, un peļņa nebūs atkarīga vienam no otra.
  • Negatīva zaļa: maza korelācija, vai arī tās nav vispār. Pozīcijas šajos simbolos tieksies kustēties neatkarīgi, un peļņa nebūs atkarīga vienam no otra.
  • Pozitīva zila (līdz +30): vāja korelācija. Pozīcijas šajos simbolos tieksies kustēties neatkarīgi, un peļņa nebūs atkarīga vienam no otra.
  • Pozitīva zila (līdz +49): pozīcijās šajos simbolos varētu būt līdzība. Pozīcijām ar vienādu virzienu varētu būt līdzīga peļņa. Pretēja virziena pozīcijas varētu kompensēt viena otru.
  • Negatīva zila (līdz -30): vāja korelācija. Pozīcijas šajos simbolos tieksies kustēties neatkarīgi, un peļņa nebūs atkarīga vienam no otra.
  • Negatīva zila (līdz -49): pozīcijās šajos simbolos varētu būt līdzība. Vienāda virziena pozīcijas varētu kompensēt viena otru. Pozīcijām ar vienādu virzienu peļņa varētu būt līdzīga.
  • Pozitīva oranža (līdz +75): vidēja pozitīva korelācija. Pozīcijām ar vienādu virzienu varētu būt līdzīga peļņa. Pretēja virziena pozīcijas varētu kompensēt viena otru.
  • Negatīva oranža (līdz -75): vidēja negatīva korelācija. Vienāda virziena pozīcijas varētu kompensēt viena otru. Pozīcijām ar vienādu virzienu peļņa varētu būt līdzīga.
  • Pozitīva sarkana (līdz +100): spēcīga pozitīva korelācija. Pozīcijām ar vienādu virzienu varētu būt līdzīga peļņa. Pretēja virziena pozīcijas varētu kompensēt viena otru.
  • Negatīva sarkana (līdz -100): spēcīga negatīva korelācija. Vienāda virziena pozīcijas varētu kompensēt viena otru. Pozīcijām ar vienādu virzienu peļņa varētu būt līdzīga.

Tas ir salīdzinoši vienkāršs koncepts, kas ļauj spriest par tīru izolētas valūtas spēku, nevis kontekstā ar kādu citu valūtu. Aprēķinu metodes var atšķirties atkarībā no izmantotā indikatora. Viens no labāk zināmajiem aprēķinu veidiem ir iepriekš minētais bāzes valūta pret kotāciju valūtu koncepts. Šis indikators aprēķina visu pieejamo valūtu vērtību vienai pret otru.

Šīs valūtas ir:

  • Eiro (EUR)
  • Japānas jēna (JPY)
  • Lielbritānijas mārciņa (GBP)
  • Austrālijas dolārs (AUD)
  • Kanādas dolārs (CAD)
  • Zviedru krona (SEK)
  • Šveices franks (CHF)
  • Ungārijas forints (HUF)
  • Polijas zlots (PLN)
  • Norvēģijas krona (NOK)
  • Singapūras dolārs (SGD)
  • Meksikas peso (MXN)
  • Krievijas rublis (RUB)

Mazāk izplatīts, bet visaptverošās mērījums ir USD indekss, kas izmanto plašāku valūtu klāstu. Abi darbojas līdzīgi - tie aprēķina dolāra spēku, apkopojot divpusēju valūtu maiņas kursu vienā skaitlī un izsverot iekļautās valūtas.

Valūtu mērītāji darbojas līdzīgi.

Tie izmanto dažādu valūtu pāru maiņas kursus, lai panāktu summētu, salīdzināmu spēka aprēķinu katrai valūtai. Kas attiecas uz mūsu correlation matrix - tas izmanto komplicētu algoritmu, taču ir ļoti viegli lietojams. Tas pat ļauj izvēlēties valūtas spēka rādītāju konkrētā laika periodā. Tirdzniecībai dienas ietvaros iesakām izvēlēties līdz 200 svecēm, savukārt skalpēšanai pietiks, ja aprēķiniem tiks izmantots līdz 50 svecēm.

  • Skalpēšana: M5 un 50 sveces;
  • tirdzniecība dienas ietvaros: H1 un 200 sveces;
  • swing tirdzniecība nedēļas ietvaros: H1 un 500 sveces vai H4 un 200 sveces.

valūtu spēka mērītājs GBPUSDAvots: Admiral Markets MT4SE - Correlation Matrix.

Valūtu spēka mērītāja priekšrocības un trūkumi

Parasti FX spēka mērītājs tiek lietots kā īstermiņa indikators. Tas noder kā ātrs padomdevējs, nosakot, kura valūtas cena pieaug, taču šis pieaugums drīzāk varētu būt īslaicīgs impulss. Forex strength meter lielākā priekšrocība - tas ir ļoti viegli saprotams, kas ir īpaši būtiski iesācējiem. Nav jābūt Forex tirgus ekspertam, jo pietiek ielūkoties vienkāršā grafiskā reprezentācijā un saprast, kurai valūtai klājas labi un kurai - slikti.

Valūtu spēka mērītājam ir arī savas vājās vietas - tas sniedz ļoti šaura spektra informāciju. Līdz ar to noteikti jāņem vērā, kā šis valūtu spēks vai vājums izskatās no tehniskās vai fundamentālās analīzes viedokļa.

Vai ir fundamentāli iemesli, kas apstiprina valūtu spēka mērītāja sniegto informāciju? Vai tas sakrīt ar citiem indikatoriem? Vai trends turpināsies? Skaidrs, ka šī indikatora iespējas ir ierobežotas un tāpat kā vairums tehnisko rīku, saprātīgāk to lietot kopā ar citiem indikatoriem. Piemēram, spēka mērītāju var izmantot kā apstiprinājumu citiem signāliem.

GBP/JPY M30, Admiral Markets MT4, June 21 20:00 Platform Time Avots: Admiral Markets MT4, GBP/JPY, M30. Datu diapazons no 2017. gada 13 jūnija līdz 24. jūnijam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju!

Attēlā redzams GBP/JPY grafiks ar Relative Strength Index (RSI) indikatoru. RSI cenšas noteikt, kad instruments ir pārvērtēts vai nenovērtēts. Taču šeit arī neliels mīnuss. Standarta indikatoru metodoloģija ir labi zināma, taču cenu aprēķini, kas, izmantoti nezināmu avotu neatkarīgi veidotajos spēka mērītājos, var būt noslēpums.

Neskatoties uz to, Forex spēka mērītāji var būt labs padomdevējs, nosakot, kā katrai valūtai klājas, un sniegt papildu informāciju darbā ar padziļinātiem indikatoriem. Ja pieņemat lēmumu izmēģināt valūtu spēka mērītāju, laba ideja ir to pārbaudīt bezriska apstākļos. Atveriet Demo kontu, lai izmantotu visas tā priekšrocības un pārbaudiet Correlation Matrix jeb valūtu spēka mērītāja veiktspēju!

Demo konts

Pilnveidojat savas zināšanas

Par Admiral Markets

Admiral Markets investīciju uzņēmumi, kuri darbojas zem Admiral Markets preču zīmes, ir vadošie tiešsaistes finanšu instrumentu tirdzniecības pakalpojumu sniedzēji un piedāvā Forex, indeksu, izejvielu, akciju, obligāciju un kriptovalūtu CFD tirdzniecības investīciju pakalpojumus.

Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.

Risku atruna

CFD ir sarežģīti finanšu instrumenti un tiem ir augsts risks attiecībā uz strauju naudas zaudēšanu sviras finansējuma dēļ. 77% no Admiral Markets UK Ltd. privātajiem ieguldītājiem savos kontos zaudē naudu, veicot CFD tirdzniecību. Jums būtu jāapsver tas, vai izprotat, kā CFD darbojas, un vai jūs varat atļauties uzņemties augsto naudas zaudēšanas risku.