Admiral Markets Group sastāvā ir sekojošas kompānijas:

Admiral Markets Pty Ltd

Regulē Austrālijas vērtspapīru un investīciju komisija (ASIC)
Mājaslapa pieejama tikai angļu valodā
TURPINĀT

Admiral Markets UK Ltd

Regulē Lielbritānijas Financial Conduct Authority (FCA)
TURPINĀT

Admiral Markets AS

Regulē Igaunijas finanšu uzraudzības iestāde (EFSA)
Mājaslapa pieejama tikai angļu valodā
TURPINĀT

Admiral Markets Cyprus Ltd

Regulē Kipras vērtspapīru un biržu komisija (CySEC)
Mājaslapa pieejama tikai angļu valodā
TURPINĀT
Piezīme: aizverot šo logu neizvēloties kompāniju, jūs piekrītat turpināt ar FCA (Lielbritānija) regulāciju.
Piezīme: aizverot šo logu neizvēloties kompāniju, jūs piekrītat turpināt ar FCA (Lielbritānija) regulāciju.
Uzraudzība fca

“Exponential Moving Average” – filtrējam cenu trokšņus

Lasīšanas laiks: 8 minūtes

Tirgus tendenču noteikšanā neaizstājams rīks ir slīdošā vidējā indikators – moving average. Slīdošais vidējais tiek izmantots, lai izlīdzinātu svārstības un noteiktu vispārējo tendenci. Slīdošā vidējā indikators to dara, apskatot noteiktu laika periodu atpakaļ un aprēķinot šī perioda vidējo vērtību. Šajā rakstā apskatīsim specifisku slīdošā vidējā veidu - eksponenciālo slīdošo vidējo (exponential moving average – EMA). Apskatīsim arī vienkārši lietojamu rīku - exponential moving average, jeb eksponenciālā slīdošā vidējā indikatoru, kas šo metodi izmanto, lai identificētu tirgus tendences

EMA

Kas ir eksponenciālais slīdošais vidējais

Kā jau ievadā minējām, slīdošais vidējais aprēķina vidējo cenu kādā konkrētā laika periodā. Taču šiem aprēķiniem ir vairāki veidi, līdz ar to ir arī vairāki slīdošo vidējo veidi. Vienkāršākā metode ir vienkāršais slīdošais vidējais (simple moving average - SMA), kura aprēķinos visām cenām ir vienāda nozīme.

Savukārt esponenciālo slīdošo vidējo ir grūti definēt, neieslīgstot tā aprēķinu specifikā. Tāda vienkāršota EMA indikatora definīcija varētu būt – izlīdzināts slīdošā vidējā veids, kas iegūts, iepriekšējai slīdošā vidējā vērtībai pievienojot daļu no šī brīža cenas. Lai kārtīgi izprastu, kas te īsti notiek, nekas cits neatliks, kā ķerties pie matemātikas.

Kā aprēķināt eksponenciālo slīdošo vidējo

Veiksim eksponenciālā slīdošā vidējā aprēķinu laika periodam – t – izmantojot sekojošu formulu:

EMA(t) = α x šī brīža cena + (1- α) x EMA(t-1)

Kur α ir izlīdzinošā konstante ar vērtību no 0 līdz 1. EMA(t-1) ir iepriekšējā perioda EMA vērtība. Šeit redzams, ka, lai aprēķinātu EMA noteiktam periodam, nepieciešams veikt iepriekšējus aprēķinus un noskaidrot EMA iepriekšējiem periodiem. Dienas grafika eksponenciālā slīdošā vidējā aprēķinos mēs šī brīža vērtību iegūstam no iepriekšējās dienas EMA, kuru savukārt mēs ieguvām no iepriekšējās dienas EMA u.t.t.

Citiem vārdiem sakot, šeit viens otram ir pakārtoti vairāki aprēķinu soļi. Pirmais ir iegūt sākotnējo eksponenciālā slīdošā vidējā vērtību pirmajam laika periodam mūsu apskatāmajā grafikā. Tāpat jānosaka izlīdzinošā konstante. Labākais veids, kā ilustrēt eksponenciālā slīdošā vidējā vērtības atrašanu, ir apskatīt kādu konkrētu piemēru.

EMA aprēķina piemērs

Lai piemērs nebūtu pārāk sarežģīts, izmantosim tikai dažus datus. Apskatīsim 8 dienu EMA aprēķina piemēru ar dažiem datiem. Zemāk tabulā redzami EMA8 aprēķinos izmantotie dati.

Diena

Cena

8-dienu SMA

α

8-dienu EMA

1

168




2

170




3

171




4

175




5

170




6

172




7

176




8

179




9

178

172.625

0.222222

172.625

10

186

173.875

0.222222

175.5972

11

192

175.875

0.222222

179.2423

12

183

178.5

0.222222

180.0773

13

177

179.5

0.222222

179.3935

14

172

180.375

0.222222

177.7505

15

167

180.375

0.222222

175.3615

16

177

179.25

0.222222

175.7256

17

180

179

0.222222

176.6755

Lai uzsāktu aprēķinus, mums nepieciešama vērtība 1. dienai. Lai to iegūtu, kā sākotnējo vērtību mēs izmantojam vienkāršo slīdošo vidējo. Tā ir iepriekšējo n vērtību summa, dalīta ar n. Devītajā dienā mēs iegūstam iepriekšējo astoņu dienu cenu vienkāršo slīdošo vidējo vērtību.

Lai gan SMA mums nepieciešams tikai lai iegūtu sākotnējo vērtību eksponenciālā slīdošā vidējā aprēķiniem, tabulā iekļauta arī SMA vērtību kolonna. Šādā veidā būs iespējams salīdzināt eksponenciālā slīdošā vidējā vērtības ar vienkāršo - SMA.

Tāpat mums jāņem vērā izlīdzinošais faktors. To nosaka pēc EMA periodu skaita. Konkrētāk, vienādojums izlīdzinošajai vērtībai ir sekojošs:

α = 2 / (n + 1)

Citiem vārdiem sakot, eksponenciālais slīdošais vidējais savos aprēķinos katras nākošās vēsturiskās vērtības īpatsvaru samazina pēc formulas (1-α).

Līdz ar to pilnīgāks šī modeļa nosaukums ir eksponenciālais-izlīdzinātais slīdošais vidējais. Slīdošais vidējais ir uzņēmējdarbībā plaši pielietota metode, jo tā tik labi darbojas dažādos plaša mēroga apstākļos un tajā pašā laikā tā aprēķini ir salīdzinoši vienkārši.

Uzņēmumu vadība bieži lēmumu pieņemšanā balstās uz biznesa nākotnes rādītāju prognozēm. Savukārt šīs prognozes bieži vien tiek iegūtas ar šādu EMA datu modeļu palīdzību. Slīdošā vidējā prognožu piemēros var tikt izmantoti iepriekšējie pārdošanas dati, kas tiek eksponenciāli izlīdzināti, lai varētu veikt prognozes pārdošanas rādītājiem nākotnē.

Līdzīgā veidā treideri un investori izmanto eksponenciālo slīdošo vidējo, lai izlīdzinātu iepriekšējos cenu datus, prognozējot tirgus tendenci nākotnē.

Mūsu iepriekš veiktajos aprēķinos mēs izmantojām niecīgu daudzumu vēsturisko datu. Taču, jo vairāk būs vēsturisko datu, jo eksponenciālais slīdošais vidējais būs precīzāks. Labi, ka mūsdienās jebkura sevi cienoša tirdzniecības programma šos aprēķinus veic mūsu vietā. Tāpēc apskatīsim, kā izmantot MetaTrader EMA indikatoru.

Forex 101

EMA indikators

Exponential moving average indikators ir iekļauts MT4 un MT5 tirdzniecības programmās. Kā redzams attēlā zemāk, moving average indikators MetaTrader programmā atrodams sadaļā Trendi:

MT4 EMA indikatora iestatījumiAvots: MetaTrader 4 programma, 2018. gada augusts.

Parametrs MA metode nosaka grafikam pievienojamā slīdošā vidējā veidu. Augstāk redzamajā attēlā ir izvēlēts Exponential. Neskaitot šīs izmaiņas, EMA iestatījumi ir Periods un Novirze.

No šiem diviem parametriem svarīgākais ir slīdošā vidējā periods. Jo lielāka ir perioda vērtība, jo izlīdzinātāka būs slīdošā vidējā līkne cenu grafikā. Savukārt, ja periods ir mazāks, EMA līkne uz cenu svārstībām reaģēs straujāk.

Populāri exponential moving average periodi ir 10 un 25 - asākām un straujāk reaģējošām līknēm, savukārt izlīdzinātām, lēni reaģējošām līknēm visbiežāk izmanto periodus 100 un 200. Līdz ar to, piemēram, periodu 50 var uzskatīt par tādu kā vidēja mēroga rādītāju.

Novirze tiek izmantota, lai Exponential Moving Average līkni cenu grafikā nobīdītu uz priekšu vai atpakaļ pa laika asi. Noklusējuma vērtība ir 0, un iesācējiem iesakām pie tās pieturēties.

Attēlā zemāk redzams MT4 EMA indikators ar periodu 16, pievienots EUR/USD stundu, jeb H1 grafikam:

EMA MT4 EURUSD H1 Avots: MetaTrader 4 programma, Admiral Markets, EUR/USD H1 grafiks, no 2017. gada 21. novembra līdz 2017. gada 28. novembrim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju!

EMA indikators redzams kā zaļa raustīta līkne. Šeit lieliski redzams, ka līkne ir daudz izlīdzinātāka, nekā attiecīgā laika perioda cenu svārstības. Tajā pašā laikā indikators joprojām atspoguļo kopējo tirgus virzienu, taču novērš cenu dinamikas radītos "trokšņus", tādējādi sniedzot daudz skaidrāku priekšstatu par šī brīža tirgus tendenci.

Tirgus tendenci jeb trendu raksturo eksponenciālā slīdošā vidējā indikatora līknes slīpums. Ievērojiet, kā exponential moving average indikators norāda uz trenda virzienu pēc tam, kad cena to pārvarējusi no apakšas uz augšu! Šis ir viens no būtiskākajiem aspektiem, kā tirgot, izmantojot EMA indikatoru – kā signāls darījuma atvēršanai var tikt izmantots brīdis, kad cena šķērso EMA indikatoru no apakšas uz augšu.

EMA tirdzniecības stratēģija

Vēl efektīvāks eksponenciālā slīdošā vidējā pielietošanas veids ir izmantot kombināciju no diviem eksponenciālajiem slīdošajiem vidējiem – vienu īstermiņa, otru – ilgtermiņa. Divu slīdošo vidējo krustošanās stratēģija ģenerē darījuma signālu, kad EMA ar mazāko periodu šķērso EMA ar lielāko periodu. Piemēram, ilgtermiņa tendenču investori varētu izmantot 25 dienu EMA kā īstermiņa slīdošo vidējo, savukārt 100 dienu EMA kā ilgtermiņa trenda līkni.

Ar šādu eksponenciālā slīdošā vidējā stratēģiju pirkšanas darījumi tiktu atvērti, kad 25 dienu EMA šķērsotu 100 dienu EMA no apakšas uz augšu. Savukārt pārdošanas darījumi tiktu atvērti, kad 25 dienu EMA šķērsotu 100 dienu EMA no augšas uz leju.

EMA un citi indikatori

Slīdošajiem vidējiem ir vairāk nekā viens pielietojuma veids. Patiesībā dažādās tirdzniecības sistēmās tie bieži vien tiek apvienoti ar citiem indikatoriem. Piemēram, viens tipisks pielietojums var būt trenda filtrēšana izlaušanās (breakout) stratēģijās.

Ņemsim par piemēru Bollindžera joslu (Bollinger Bands) un eksponenciālā slīdošā vidējā sistēmu. Šeit signālu ģenerēšanai mēs izmantotu Bolindžera joslas. Ja cena izlaužas ārpus šīm joslām, to var uzskatīt par signālu darījumam tajā pašā virzienā, taču tikai tādā gadījumā, ja mūsu tendences filtrs, kuru veido divi EMA, arī liecina par tendenci šajā pašā virzienā.

Tātad izrāviens virs augšējās Bolindžera joslas var būt pirkšanas darījuma signāls, taču, lai signāls būtu derīgs, mums nepieciešams, lai īstermiņa EMA atrodas virs ilgtermiņa EMA. Ar pārdošanas darījumiem viss ir pretēji - nepieciešams cenas izrāviens zem apakšējās Bolindžera joslas un vienlaicīgi īstermiņa EMA jāatrodas zem ilgtermiņa EMA.

Šādu un līdzīgu indikatoru kombināciju ir ļoti daudz un katrs pats var izdomāt jaunu. Jo plašāks rīku klāsts, jo lielāka iespēja izdomājat jaunas, inovatīvas metodes, kā analizēt grafikus. Tāpēc noteikti iepazīstieties ar MetaTrader Supreme Edition, kas ir MT4 un MT5 papildprogramma ar plašu indikatoru un citu tirdzniecībā noderīgu rīku klāstu. Tā ir bez maksas, tāpēc izmantojiet iespēju un varbūt iegūsiet zināmas priekšrocības uz citu treideru un investoru fona.

EMA secinājumi

Mēs noskaidrojām, kā izlīdzināt cenu svārstības, izmantojot eksponenciālo slīdošo vidējo. Taču šis indikators ne tikai palīdz identificēt tirgus tendenci, tas palīdz izlemt – kā mēs pārliecinājāmies, apskatot MT4 EMA indikatoru krustošanās stratēģiju - kad atvērt darījumu.

Tāpat kā ar citiem slīdošā vidējā indikatora veidiem, nedrīkst aizmirst, ka EMA reaģē ar aizturi. Tas izmanto vēsturiskos datus, līdz ar to cena vienmēr būs vienu soli priekšā. Rezumējot varam teikt tā – EMA uz jauniem datiem reaģēs ātrāk nekā SMA, jo tas jaunākiem datiem piešķir salīdzinoši lielāku nozīmi.

Pati exponential moving average indikatora līkne atkarīga no izvēlētā perioda. Labs veids, kā noteikt jūsu tirdzniecības stilam piemērotākos exponential moving average parametrus ir atvērt demo tirdzniecības kontu, kas jums sniegs iespēju testēt dažādus indikatoru iestatījumus un tirdzniecības pieejas reālos tirgus apstākļos, neriskējot ar reāliem līdzekļiem.

MT5SE

Pilnveidojat savas zināšanas

Par Admiral Markets

Admiral Markets investīciju uzņēmumi, kuri darbojas zem Admiral Markets preču zīmes, ir vadošie tiešsaistes finanšu instrumentu tirdzniecības pakalpojumu sniedzēji un piedāvā Forex, indeksu, izejvielu, akciju, obligāciju un kriptovalūtu CFD tirdzniecības investīciju pakalpojumus.

Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.

Risku atruna

CFD ir pietiekami sarežģīti instrumenti un, izmantojot paaugstinātu kredītpleca likmi, var radīt ātrus zaudējumus! 84% tirdzniecības kontu, kuros klienti ar statusu "Privāts klients" tirgo CFD ar šī pakalpojuma sniedzēja starpniecību, uzrāda zaudējumus. Jums vajadzētu pārliecināties, vai pilnībā saprotat CFD tirdzniecības pamatprincipus un vai varat atļauties riskēt zaudēt savu naudu.