Kādēļ treideriem vajadzētu izmantot zemo spredu priekšrocības

Februāris 15, 2017 15:13

Sveicināti!

Spredu samazināšana treideriem var būt ļoti aizraujoša. Laba skalpēšanas stratēģija var likt treideru galvām noreibt un darīt viņu pirkstus ļoti veiklus (ar to saprotot, ka treideri sāk atvērt vairāk darījumus).

Apskatīsim dažus piemērus.

Vispirms salīdzināsim EUR/USD (1-punkta spreds) ar lielā spreda pāri AUD/NZD (6-10 punkti)*

Pajautājiet sev: "Vai es spētu veiksmīgi tirgot EUR/USD ar 6-10 punktu spredu?" Atbilde ir acīmredzama. Daudzas tirdzniecības sistēmas ciestu nožēlojamu neveiksmi tāpēc, ka sistēmas parasti ir nooptimizētas tirgot uz zemu spredu instrumentiem. Domājot par skalpēšanu, zemi spredi ir absolūta nepieciešamība.

Ir vairāki svarīgi faktori, kuri jāņem vērā:

  1. ATR
  2. konta tips
  3. stop-loss vai stop grab
  4. korelācija
  5. spreda procents.

ATR

ATR ir indikators, kurš mēra tirgus svārstības (volatilitāti). Pamatojoties uz aprēķiniem, tas attēlo augstu un zemu volatilitātes diapazonu. Jo augstāks ir ATR mērījums, jo lielāka ir volatilitāte.

Hipotētiski, augstākminētā piemērā cenas kustība uz AUD/NZD ir 60 punkti dienā un Jūs maksājat 5-6 punktu spredu. Kamēr Euro cenas kustība ir 90-120 punkti dienā un Jūs maksājat spredu tikai 1 punkta apmērā. Mēs ticam, ka tas pat nav pārdomu vērts jautājumus, kuru pāri starp šiem diviem tirgot un no kura izvairīties.

Es personīgi dodu priekšroku tirgot instrumentus ar augstu ATR un iesaku arī Jums tā darīt. Tā darot, Jums vajadzētu novērot būtisku izaugsmi tirdzniecības ienesīgumā.

Konta tips

Vēl viens faktors, kuru jāapsver, ir ECN konta tips un iespēja izmantot atliktos orderus, lai atvērtu darījumus. Ar atliktajiem orderiem pēc Jums vēlamām cenām, atverot un aizverot darījumus, Jūs varat saņemt zemākus spredus.

Bet, atkarībā no Jūsu stratēģijas, tikai atlikto orderu lietošana var novest pie atsevišķu tirdzniecības iespēju neizmantošanas. Labā ziņa ir tā, ka Jums ir pieejami ECN spredi uz Admiral.Markets tipa konta.

STOP LOSS un STOP GRAB

stopgrabbercropped.jpg

Jums vajag arī ņemt vērā to, kas notiek tad, kad uz kādu no augstā spreda instrumentiem tiek sasniegs Stop Loss. Jūs maksājat milzīgu spredu, kad tirgus cena sasniedz jūsu stop loss orderi. Var rasties situācija, kad tirgus cena sasniedz visus stop loss orderus virs un zem jūsu stop loss līmeņa. Jo vairāk stop loss orderi tiek sasniegti, jo stiprāka ir cenas kustība un lielāks tirgus spreds.
Šāda "stop grab" cenas kustība tirgus cenu var novest līdz pat nākamam atbalsta vai pretestība līmenim un tad strauji atgriezt to atpakaļ.

Korelācija

correlation.png

Ir vēl viens svarīgs apsvērums, kurš ir jāpiemin — korelācija. Finanšu terminoloģijā korelācija ir skaitlisks mērījums starp divu mainīgo vērtību izteiksmi. Korelācijas koeficienta diapazons var būt negatīvs, neitrāls un pozitīvs.

Piemēram, korelācija +1 norāda, ka divi instrumenti attīstīsies vienā un tanī pašā virzienā. Korelācija -1 norāda, ka divi instrumenti attīstīsies 100% gadījumu pilnīgi pretējos virzienos. Kamēr korelācija 0 norāda, ka izteiksme starp diviem instrumentiem ir pilnībā neprognozējama.

Augstāk norādītā tabulā redzam, ka starp EUR/GBP un GBP/USD ir negatīva korelācija (-98). Tas nozīmē, ka šie instrumenti attīstās pilnīgi pretējos virzienos. Ja salīdzinām ATR rādījumu uz EUR/GBP(70) ar ATR rādījumu uz GBP/USD(128), ir viegli saprast, kuru instrumentu tirgot. Vēl vairāk, spreds uz EUR/GBP ir 2.5 punkti, kamēr uz GBP/USD spreds ir 1.4 punkti.*

Ļoti reti iespējams novērot, ka populārākie brokeri maina spredus un piedāvā iespēju tirgot ar ekstrēmi zemām izmaksām. Patlaban ir unikāla iespēja tirgot ar 20% atlaidi uz sekojošiem pāriem:

  1. EUR/USD – tipiskais spreds 1.0 – potenciālais ietaupījums 2 USD par loti, 200 USD par 100 lotēm
  2. GBP/USD – tipiskais spreds 1.4 – ietaupījums 3 USD par loti, 300 USD par 100 lotēm
  3. USD/JPY – tipiskais spreds 1.1 – ietaupījums 3 USD par loti, 300 USD par 100 lotēm
  4. USD/CAD – tipiskais spreds 1.0 – ietaupījums 3 USD par loti, 300 USD par 100 lotēm
  5. GOLD – tipiskais spreds 1.8 – ietaupījums 4 USD par loti, 400 USD par 100 lotēm

Ķīlas priekšrocības

Treideru kontiem vajadzētu būt nooptimizētiem vēl pirms ķīlas problēmu parādīšanās, lai spētu uzturēt atvērtās pozīcijas pēc tirdzniecības plāna ar lielākiem kritumiem. Šādā veidā treideri ir mazāk ierobežoti darījumu skaita atvēršanā. Tas, savukārt, var palīdzēt situācijās, kad cenas kustība attīstās un paver labas iespējas tirgot vēl.

Spreda procents

Spreda izmaiņas var būt arī atkarīgas no likviditātes tirgos. Likvīds tirgus nozīmē, ka tiek atvērti daudz darījumi katru dienu un to veido daudz aktīvi treideri. Forex tirgus ir izteikti likvīds tāpēc, ka simtiem banku un miljoniem indivīdu tirgo valūtas katru dienu.

Spreds tiek dalīts ar instrumenta vidējo dienas cenas kustības diapazonu. Tā iegūst procentuālu izteiksmi, kas precīzāk parāda, cik liels ir spreds. Jo zemāks skaitlis, jo labāk.

Spredu var uzskatīt par iespēju izmaksām, ar to saprotot, ka spreds var samazināt peļņu, kuru iegūstam, aprēķinot pēc ATR ikdienas cenas kustības diapazona. Jo augstākas ir šīs iespēju izmaksas, jo lielāka varbūtība, ka tās var kļūt par negatīviem darījumiem un attiecīgi reāliem finanšu zaudējumiem.

Lūk, daži piemēri ar esošiem vidējiem sprediem* un ATR (jo zemāk, jo labāk). Atcerieties, ka minētie esošie spredi patlaban ir par 20% zemāki.

* MT4 vidējie spredi 2017. gada 26. janvārī

  1. EUR/USD

ATR (14): 87 punkti

Tipiskā spreda vērtība: 1.0 punkti

ATR spreda procentuāla izteiksme: 1.0/87 = 1.14 %

  1. GBP/USD

ATR: 163

Tipiskā spreda vērtība: 1.4 punkti

ATR spreda procentuāla izteiksme: 0.85 %

  1. USD/JPY

ATR: 151

Tipiskā spreda vērtība: 1.1 punkti

ATR spreda procentuāla izteiksme: 0.72 %

  1. USD/CAD

ATR: 122

Tipiskā spreda vērtība: 1.0 punkti

ATR spreda procentuāla izteiksme: 0.8 %

  1. GOLD

ATR: 1454

Tipiskā spreda vērtība: 18 punkti

ATR spreda procentuāla izteiksme: 1.23 %

Ja šīs vērtības salīdzinām ar, piemēram:

GBP/NZD

ATR: 209

Tipiskā spreda vērtība: 6.5 punkti

ATR spreda procentuāla izteiksme: 3.11 %,

mēs uzskatāmi varam saprast zemo spredu efektu un iespēju izmaksas. Pielikumā viens no maniem kontiem, kurš parāda ieguvumu no Admiral Markets brokera zemajiem sprediem.

myfxbook.jpg

(Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes rezultāti negarantē tādus pašus rezultātus arī nākotnē.)

Mans ieteikums visiem, kuri nopietni apsver skalpēšanu un tirdzniecību dienas ietvaros, ir ņemt vērā Admiral.Markets konta tipa jaunās zemo spredu priekšrocības.

Veiksmīgu tirdzniecību!

Nenad Kerkez

Vecākais analītiķis

Admiral Markets