Bollindžera joslu un Keltner breakout stratēģija

July 07, 2017 10:30

Cienījamie treideri!

Kā jūs jau zināt no iepriekšējā raksta, ir daudzi iemesli, kāpēc Bolindžera joslas ir ļoti populārs indikators. Šodien iepazīstināšu ar stratēģiju, kas balstītas uz Bolindžera joslām un, manuprāt, labāko Keltnera kanāla indikatoru, kuru pavisam vienkārši var lejuplādēt ar MT4 Supreme Edition.

Bollindžera joslu un Admiral Keltner breakout ir volatilitātes stratēģija. Tā patiesībā sākas ar neparasti zemu jūsu analizētā tirgus volatilitāti. Citiem vārdiem sakot, salīdzinot ar vēsturiskiem datiem, tirgū volatilitāte ir daudz zemāka, nekā parasti.

Šī tirdzniecības stratēģija balstās uz domu, ka gan Forex, gan indeksu, gan akciju tirgos augstas volatilitātes periodi mijas ar zemu volatilitāti. Kad rodas zemas volatilitātes periods, tirgum agrāk vai vēlāk jāatgriežas normālā volatilitātē.

Šī stratēģija izmanto divus grafikā izvietotus indikatorus:

1.Bolidžera joslas
2.Admiral Markets Keltner


Abiem šiem indikatoriem indikatoriem ieteicams izmantot noklusējuma iestatījumus, kas tiek izmantoti vairumā tirdzniecības platformu.

Bollinger Bands: Periods 20, Novirze 2

Keltner Channels: Periods 20

Visbiežāk sastopamas divas Keltner Channels versijas. Manuprāt, Admiral Keltner Channel indikators ir viens no labākajiem, jo joslas ir atvasinātas no Average True Range.

Tirgū brīvi pieejami daudzi Keltner Channel indikatori. Taču, testējot dažādus šos indikatorus, es ievēroju, ka arī vienam indikatoram ir daudz dažādu versiju.

Tāpēc pārliecinieties, ka jūsu indikatora aprēķinos tiešām tiek izmantots Average True Range, kā arī centrālā līnija ir eksponenciālais slīdošais vidējais ar periodu 20. Admiral Markets' Keltner indikatorā visi šie parametri ir korekti un tam būtu jāizskatās sekojoši:

Džons Bolindžers (John Bollinger) savu Bollinger Bands 1980-to gadu sākumā padarīja par populāru tirdzniecības instrumentu. Bollinger Bands norāda uz esošo volatilitāti salīdzinājumā ar nesenu vēsturi. Ja tirgus salīdzinājumā nesenu laiku ir ļoti, volatīls, Bollinger Bands kļūs plašāks. Savukārt, ja tirgus, salīdzinājumā ar iepriekšējo laiku, piedzīvo zemas volatilitātes periodu, Bollinger Bands sašaurināsies.

Pēc Džona Bolindžera idejas, zemas volatilitātes periodus bieži vien nomaina augsta volatilitāte. Tāpēc, volatilitātes samazināšanās, jeb Bollinger Bands sašaurināšanās var liecināt par tuvojošos strauju kāpumu vai kritumu. Kad Bollindžera joslu un Admiral Keltner breakout stratēģija sāk darbu, Bollinger Bands joslas šķērsošana signalizē par jaunas kustības sākumu. Jauns kāpums sākas ar sašaurinājumu un sekojošu izrāvienu virs augšējās joslas, savukārt jauns kritums sākas ar sašaurinājumu un sekojošu apakšējās joslas izsišanu uz leju.

Bollinger Bands indikatoram var izmantot dažādus citus parametrus, piemēram, mainīt vienkāršā slīdošā vidējā periodu vai novirzi, taču es iesaku izmantot noklusējuma parametrus, kas ir sekojoši:

Bollinger bands: Periods 20, Novirze 2

Termins, ko tik bieži nenākas dzirdēt, ir "standarta novirze".

Šo terminu nepieciešams saprast,, lai izprastu – kā Bollinger Bands atrod un ataino izmaiņas volatilitātes apmēros. Standarta novirze aprēķina, cik ļoti šī brīža noslēgšanās cena atšķiras no vidējās noslēgšanās cenas.

Galvenā doma ir – jo tālāk noslēguma cena atrodas no vidējās noslēguma cenas, jo volatīlāks tiecas būt tirgus. Tas nosaka Bollinger Bands sašaurināšanās vai izplešanās apmēru.

Avots: GBP/JPY H4 grafiks, AM MT4 Platforma, 16. jūnijs, 20:00

Ja paskatāmies grafikā augstāk, punktā 1, zilā bulta liecina par sašaurinājumu. Punktā 2 redzams vēl viens sašaurinājums un tas pats – punktā 3. Sarežģītākais šajā situācija ir tas, ka mēs joprojām nezinām, vai šim sašaurinājumam sekos derīgs izrāviens (breakout). Mums jāprecizē, cik šauram jābūt šim sašaurinājumam, lai to varētu kvalificēt kā breakout formāciju pēc Bollindžera joslu un Admiral Keltner breakout stratēģijas.

Šim mērķim mēs grafikam pievienojam Admiral Keltner Channel.


Avots: GBP/JPY H4 grafiks, AM MT4 Platforma, 16. jūnijs, 20:00

Bollinger Bands = Zaļš

Keltner Channel = Sarkans

Grafikā augstāk mums ir Admiral Keltner Channel, kurš izvietots virs tā, ko mēs redzam iepriekšējā grafikā, tādējādi mēs varam sākt meklēt īstos sašaurinājumus. Tirgot vajadzētu tikai tādas formācijas, kas atbilst sekojošiem kritērijiem, kas parādīti grafikā zemāk.

Avots: GBP/JPY M30 grafiks, AM MT4 Platforma, 10. marts, 18:30

1.Bollindžera joslu un Admiral Keltner breakout stratēģijas darījumus apsveriet tikai gadījumā, kad abas Bollinger Bands joslas – augšējā un apakšējā, ieiet Keltnera kanālā. Tas ir vienīgais pareizais veids kā tirgot šo stratēģiju.

2.Grafikā ar dzeltenu atzīmētas vietas, kur Bollinger Bands joslas ir Keltner Channel iekšpusē.

3.Sašaurinājums sākas šajās zonās.

4.Kad Bollinger Bands (abas zaļās līknes) sāks pamest Keltner Channel (sarkanās līknes), sašaurinājums beidzas, un gaidāma izteiktāka kustība.

5.Gaidiet pirkšanas vai pārdošanas darījuma signālu.

Bollinger Bands un Keltner Channels norāda, kad tirgus no zemas volatilitātes pāriet augstā. Lietojot šos divus indikatorus, iegūsies spēcīgāku signālu, nekā lietojot kādu no tiem vienu pašu.

Darījuma signāls

Avots: GBP/JPY M30 Grafiks, AM MT4 Platforma, 10. marts, 18:30

Buy: Kad izveidojies sašaurinājums, gaidiet, kad Bollinger Bands augšējā josla šķērso Keltner Channel augšējo līkni no apakšas uz augšu, un cena šķērso augšējo joslu.

Sell: Kad izveidojies sašaurinājums, gaidiet, kad Bollinger Bands apakšējā josla šķērso Keltner Channel apakšējo līkni no augšas uz leju, un cena šķērso apakšējo joslu.

Zemāk vēl viens piemērs. Pēc tam, kad bijis sašaurinājums, un tas beidzies, mums tikai jāsagaida, kad svece noslēdzas zem vai virs Bollinger Bands un jāatver darījums.

Avots: GBP/JPY M30 Grafiks, AM MT4 Platforma, 23. februāris, 00:00

Augstāk redzamajā piemērā arī redzams, ka pēc sašaurinājuma beigām darījums nav ticis atvērts, jo neviena no svecēm tā arī nenoslēdzās pāri joslai, lai signalizētu par darījuma atvēršanu.

Ieteicamie laika intervāli šai stratēģijai ir M30-D1 grafiki. Stratēģija der jebkuram instrumentam. Dienas ietvaros darījumi parasti notiek M30 un H1 grafikos. Es iesaku Stop Loss un Take Profit izvietošanai lietot Admiral Pivot point indikatoru.

Pirkšanas darījumiem Stop Loss tiek izvietots 5-10 punktus zem Bollinger Bands vidējās līknes, vai zem tuvākā Admiral Pivot atbalsta, savukārt pārdošanas darījumiem Stop Loss tiek izvietots 5-10 punktus virs Bollinger Bands vidējās līknes, vai virs tuvākā Admiral Pivot atbalsta.

Mērķus aprēķina ar Admiral Pivot indikatora palīdzību. M30-H1 grafikiem lietojam dienas Pivot, savukārt H4 un D1 grafikos – nedēļas Pivot. Abi parametri viegli maināmi indikatora iestatījumos.

Avots: EUR/USD M30 grafiks, AM MT4 Platforma, 16. jūnijs, 22:00

Padomi

1.Šauras joslas liecina par gaidāmām lielām kustībām. Zema volatilitāte parasti liecina par klusumu pirms vētras.

2.Bollinger Bands un Admiral Keltner indikatoriem lietojiet noklusējuma iestatījumus

3.Vispirms vienmēr izmēģiniet stratēģiju demo kontā.

4.Sekojiet kustībām, taču atcerieties, tirgos izteikta virzība ir tikai 20% no visa laika. Aizsargājiet savu peļņu ar pareizu riska pārvaldību.

5.Atrodiet sev piemērotāko laika grafiku.

6.Izlasiet Bollinger on Bollinger Bands. Labāko grāmatu, protams, ir sarakstījis pats Bolindžera joslu izgudrotājs.